Dr. Jan Gelhausen
Kreditrisiko, Modellvalidierung & ESG in der Finanzbranche
Kreditrisiko, Modellvalidierung & ESG in der Finanzbranche
Kurzprofil
Ich bin Manager bei d-fine, promoviert in Physik (Dr. rer. nat.), mit langjähriger Erfahrung in Kreditrisikomanagement sowie Modellentwicklung und -validierung — vor allem für Ausfallwahrscheinlichkeits- (PD) und Verlustquoten-Modelle (LGD) nach regulatorischen Anforderungen im Bankensektor in der EU und UK. Mein Schwerpunkt liegt auf qualitativen und quantitativen Bewertungen von Modellperformance, Risikodifferenzierung und Risikoquantifizierung.
Darüber hinaus habe ich Projekte zur Bewertung der Auswirkungen des Klimawandels auf das Risikomanagement von Finanzinstituten durchgeführt — mit besonderem Fokus auf die Relevanz von ESG im Kreditrisiko. Mein analytischer Hintergrund und meine Projekterfahrung ermöglichen es mir, hochwertige Lösungen an der Schnittstelle von quantitativem Risikomanagement und Nachhaltigkeit in der Finanzbranche zu liefern.
Ausbildung
Universität zu Köln, EQF Level 8.
Dissertation: „Magnetische Phasenübergänge in getrieben-dissipativen atomaren Ensembles in Wechselwirkung mit Quantenlicht"
Royal Holloway, University of London, EQF Level 7. Abschluss mit Auszeichnung (Pass with Distinction).
Berufserfahrung
Ausgewählte Projekte
Kreditrisiko & Modellvalidierung
Validierung neu entwickelter Modelle zur Bewertung von Wholesale-Kreditrisiken im IRB-Kontext bei einer großen, international tätigen Bank — Modellumfang, Referenzdatensätze, Risikodifferenzierung und -quantifizierung, Aufbereitung der Ergebnisse in Risikoberichten für das Management.
Konzeption eines Frameworks zur Validierung von PD- und LGD-Rating-Modellen im IRB-Ansatz; Definition qualitativer und quantitativer Tests für Risikodifferenzierung und -quantifizierung gemäß regulatorischer Anforderungen.
Modellentwicklung und -kalibrierung für einen IRB-Ansatz im Retail-Segment; univariate, multivariate und Korrelationsanalysen, Lasso- und logistische Regression mit Cross-Validation sowie Quantifizierung von MoCs, Appropriate Adjustments und Downturn-Komponenten.
Szenariobasierte numerische Portfoliosimulation mit einem Kreditportfoliomodell (Ein-Faktor-Merton-Modell) zur Bewertung der Auswirkungen auf die Tier-1-Kapitalquote einer Regionalbank.
Klimarisiko & ESG
Entwicklung eines Tools unter Einbindung mehrerer Datenquellen (u. a. NGFS, Copernicus, JRC-Hochwasserdaten) zur Erstellung lokal aufgelöster Klimaprognosen bis 2050.
Unterstützung bei der fachlichen Spezifikation und Umsetzung einer IT-Lösung für eine internationale Finanzaufsicht — Datenerfassungsportal, Backend-Automatisierung, Szenarioberechnungen und Reporting.
Projekt mit zwei großen deutschen Hypothekenfinanzierern zum Zusammenhang von Kreditrisiko und Energieeffizienzlabels, EU-Taxonomie-Konformität und Dekarbonisierungspfaden.
Mitarbeit an einem prototypischen Klimarisiko-Tool für europäische Unternehmen auf Basis von NGFS-Szenarien, inklusive Dashboard zur Visualisierung zentraler Kreditkennzahlen.
Co-Leitung der internen Arbeitsgruppe zu ESG und neuen Risiken im Kreditrisiko sowie Co-Lead interner Projekte zu Tools und Dashboards für Klimarisiko. Verantwortlicher Projektleiter für fünf Beratungsprojekte im (Kredit-)Risikomanagement — inklusive Projekt- und Ressourcenplanung, Status-Reporting an das Senior Management und Abstimmung mit Stakeholdern bis auf Vorstandsebene.
Skills
Sprachen
Zertifikate
Auszeichnungen
Publikationen